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金融工学に関する研究報告書

内容

平成２０年度内閣府経済社会総合研究所委託事業「サービス・イノベーション政策に関する国際共同研究」における、「金融工学」研究会（主査：二宮祥一　東京工業大学教授）の報告書です。

国際ワークショップ

International Workshop on Mathematical Finance “Topics on Leading-edge Numerical Procedures and Models”

報告書PDF

RP-2010-04

目次

第1章  「金融工学」研究会について

1-1   研究会の目的
1-2   金融工学とは何か?
1-3   数理ファイナンスの発達
1-4   数理ファイナンスの適用対象
1-4-1 CDS・CDO
1-4-2 保険理論(アクチュアリー科学)
1-5   サービスサイエンスとしての数理ファイナンス
1-6   我が国における数理ファイナンスをめぐる環境に関する提言 —研究会等での意見を中心に—
1-6-1 高度金融人材について
1-6-2 大学院等について
1-6-3 研究環境について

第2章  金融技術の進展と金融ビジネス

2-1 機能分化する金融ビジネスのプレーヤー
2-1-1 機関投資家
2-1-2 ファンドマネージャー(運用機関)
2-1-3 情報サービス業者
2-1-4 金融仲介業者
2-1-5 バックオフィス業者・IT業者
2-1-6 金融の機能別分化
2-2 金融技術活用の歴史と金融ビジネス
2-2-1 IT化
2-2-2 派生証券市場の導入と金融商品の拡大
2-2-3 ユーロ債市場の拡大とOTC市場における技術開発競争
2-2-4 BISの自己資本規制とリスク管理技術の進化
2-2-5 証券化と優先劣後構造
2-2-6 機関投資家現象とポートフォリオ理論の応用
2-2-7 ヘッジファンドの拡大と高度金融商品の拡大
2-3 金融技術時代のリスク構造と今後の課題

第3章 数理ファイナンスに関する国際ワークショップ: “Topics on Leading-edge Numerical Procedures and Models” について

3-1 ワークショップの概要
3-1-1 目的
3-1-2 参加者
3-2 概要
3-3 発表内容について
3-3-1 “Modeling of Contagious Downgrades and Its application to Multi-Downgrade Protection”
3-3-2 “Optimal Hedging for Defaultable Claims”
3-3-3  “Wong-Zakai approximations with convergence rate for general SPDEs”
3-3-4 “From quantile hedging to large deviations controls with long horizon”
3-3-5 “Solution pof Lyons’ Conjecture on Neo-Classical Inequality”
3-3-6 “Higher Order Methods of Kusuoka Approximation and FDM on Integral Curve: Application for Pricing Derivatives”
3-3-7 “Approximation of Expectation of Diffusion Processes with Dirichlet Boundary”
3-3-8 “Numerical Methods for Affine Processes Inspired by the Ninomiya-Victoir scheme”
3-3-9 “Towards a high reorder approximation for backward SDEs”
3-3-10 “Affine Processesand Applications in Finance”
3-3-11  “Affine Processeson Positive Semi-definite Matrices”
3-3-12 “A New Extrapolation Method of Weak Approximation Schemes”
3-3-13 “Solitons via Stochastic Areas”
3-3-14 “An Asymptotic Expansion Approach in Finance”
3-3-15 “A Continuous-Time Analysis of Optimal Contracts with Restructuring in an Environment with Costly Information Disclosure: Theory and Applications”
3-4 参加者からの意見

資料編:数理ファイナンスに関する国際ワークショップ講演資料

 
2010年03月31日 更新
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